http://www.lurtta.com/

汇添富理财130天理财4天债券型证券投资基金201

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年7月10日)起两周,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

  确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和

  三季度宏观经济环境复杂多变。国际方面,中美贸易纠纷升级,美国自9月24日起对

  2000亿美元商品加征关税税率为10%,并且明年可能上调至25%。9月27日美联储年内第三次加息,并对劳动力市场的表现和控制通胀的预期信心充足。在此情形下,美债10Y收益率突破了

  3.2%,创下2011年以来的高位。国内方面,“稳增长”力度不断发力,有利于对短期经济预期的修复。三季度国务院相关部委政策暖风频出,国家发改委提出“加大基建补短板力度稳定有效投资”,国常会上总理听取企业减税降费后续政策安排和要求加大对中小企业的融资支持。此外,地方政府加速发行专项债,发行规模已过万亿。从数据方面看,社会融资此前快速下行的态势得到扭转,但社会融资结构仍需关注。具体体现在非标融资持续性的萎缩,而企业新增贷款主要来自票据融资,说明当前宽货币到宽信用的传导环节仍需继续疏通。另外值得关注的是,三季度受台风、雨水天气和肉猪瘟疫的影响,蔬菜和猪肉价格出现一定上涨,导致短期内通胀预期有所升温,后续原油价格上涨将对通胀构成一定压力。

  三季度货币政策延续之前的稳健基调,市场流动性偏向充裕。债券方面,受资金面宽松、地方专项债密集发行和稳增长政策发力等影响,长短期债券收益率出现显著分化。短端收益率三季度出现了大幅下行,以3M国股行存单为代表的短期收益率从季初3.7%回落至2.75%。长端债券收益率则窄幅震荡,10年期国开收益率在4.05%至4.25%之间波动。本基金考虑组合规模的波动情况和对后续市场流动性的分析后采取较为进取的投资操作。整体思路是拉长组合剩余天数和提升杠杆水平,对组合债券仓位和债券结构进行灵活调整。在季初和季末加大了资产配置力度,尤其是存单的配置比例。另外,考虑利差水平,增加了短期融资券的配置。债券选择方面,以

  AAA评级为主,控制信用风险。存款合作银行方面,按照公司内部额度管理制度,降低单家存款银行的集中度。

  本报告期汇添富理财14天债券A的基金份额净值收益率为0.9807%,本报告期汇添富理财14天债券B的基金份额净值收益率为1.0531%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  注:本基金合同约定:本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大线、巨额赎回的风险

  持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

  持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

  持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

  5、报告期内汇添富理财14天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,30天理财不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线

  客服邮箱:span>

  人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。中国证监会上海监管局网址:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。