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工银瑞信60天理财债券型证券投资基金201汇添富理

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的

  投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在

  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基

  工银60天理财债 工银60天理财债 工银60天理财 工银60天理财 工银60天理财债券 工银60天理财

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起的30个交易日。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具;本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。

  3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直

  接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

  公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

  截至2018年12月31日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信

  货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医

  疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)等逾120只公募基金。

  公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一

  注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》,对公司管理的各类投资组合的公平对待做了明确具体的规

  定,办法涵盖了公平交易的原则、适用范围、部门职责、具体程序和违规问责等。

  在研究和投资决策环节,研究人员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等建立投资备选池,投资人员在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合,并确保公平对待其管理的不同投资组合。

  在交易执行环节,交易人员根据公司内部权限管理规定获得权限,并遵循价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施等执行原则,保证交易在不同投资组合间的利益公平。

  同时本基金管理人在投资交易系统中设置“公平交易模块”,对于满足条件的指令,系统自动通过公平交易模块执行。

  在监控和检查环节,风险管理人员对交易价格公允性等进行监控和分析,监察稽核人员定期对公平交易执行情况进行稽核。发现异常情况的,要求投资人员进行解释说明并核查其真实性、合理性。

  本基金管理人通过上述措施全面落实公平交易要求,并持续地完善公平交易制度,确保公平对待各类投资人,保护投资人的利益。

  本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了日内、3日内、5日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  2018年经济内外部不确定性加大,内部方面,年初开始非标监管与地方政府债务整肃共同导致信用出现收缩,并且出现信用违约事件。7月底政策基调向宽信用转变,但由于实体有效融资需求不足、银行面临存款和资本层面的压力、资管新规框架下非标监管松动的空间有限,实际

  效果有限,社融增速回落的压力仍然较大。外部方面,全球经济见顶回落,中美贸易摩擦自二季度开始不断升级,强美元的背景下,资本流动层面的压力也有所显现。面对基本面的不确定性,货币政策作出积极应对,通过四次定向降准、MLF等工具向市场投放中长期流动性,并着力疏通信用传导机制,货币市场利率中枢不断下移。截止12月末,7天回购利率下行228bp至3.14%,一年期AAA短融收益率下行163bp至3.59%,一年期国开债收益率下行193bp至2.75%。

  回顾2018年,本基金通过对客户需求以及对于宏观经济和货币市场的判断,在充分考虑到客户在月末和季末的流动性要求之后,在久期上调整较为灵活,在利率波动周期中力争为客户获取更多的超额收益,并且通过对存款和债券配置的时点安排,不断地增厚组合收益率,并维持了一定杠杆水平,准备了充分的现金流来应对各关键时点的资金波动。

  本报告期工银60天理财债券A的基金份额净值收益率为3.9635%,本报告期工银60天理财债券B的基金份额净值收益率为4.2652%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%。

  展望2019年,经济仍处于不确定性加强的局面。内需方面,棚改货币化安置减少后,三四线房地产销售回调的压力较大,房地产投资可能回落。与此同时居民收入增长放缓,前期杠杆增速上市对消费的挤出效应将继续显现,消费也面临下行压力。外需方面,税改刺激过后,美国经济出现走弱的迹象,在金融条件收紧的大背景下,全球经济增长放缓的过程没有结束,出口将出现压力。随着政策逆周期调节的诉求加大,货币政策仍将维持相对稳健的状态,货币市场利率继续维持低位的概率较大。

  本基金将在2019年维持中性略高的久期水平,积极为客户创造超额收益,并合理控制杠杆水平,以充分保证组合的流动性,做好现金流安排,为各关键时点的规模波动做好准备,汇添富理财60天同时仍会不断地积极把握存款和债券配置机会,在确保组合流动性的前提下,力争不断提高组合收益。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

  估值小组成员为4人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合规部,组长由运作部负责人担任。

  各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。

  小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

  尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。

  1、本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持1.0000元。收益分配的方式约定为红利再投资。

  2、本基金A级于本报告期间累计应分配利润62,074,004.13元,累计分配收益

  62,074,004.13元。本基金B级于本报告期间累计应分配利润79,854,007.83元,累计分配收益79,854,007.83元。其中期末应付利润将于下一工作日结转至实收基金。

  本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办

  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审计报告收件人 工银瑞信60天理财债券型证券投资基金全体基金份额持有人:

  形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计

  管理层和治理层对财务报表的管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公

  注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

  2、报告截止日2018年12月31日,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额总额为

  工银瑞信60天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1606号文《关于核准工银瑞信60天理财债券型证券投资基金募集的批复》的批准,由管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于2013年1月28日正式生效,首次设立募集规模为12,856,285,135.52份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  本基金分设两级基金份额,A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500万份以下的持有人,B级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在500万份以上(含500万)的持有人。

  根据《工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通

  知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;

  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下:

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下:

  注:本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费。A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额749,227,636.15元,是以如下债券作为质押:

  本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币4,411,850,426.65元,属于第三层次的余额为人民币0.00元(上年度末:属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币

  本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在第一层次和第二层次之间无重大转换(上年度:无)。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况(上年度:无)。

  注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采

  用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折

  8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人于2018年4月9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,江明波先生自2018年4月4日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

  报告期内应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用捌万元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

  基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。(1)选择标准:

  b)具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。

  c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于BBB。

  a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

  (1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前30天内,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

  (2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。

  (3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租

  在报告期内本基金新增广发证券的396570深圳、40755上海交易单元。

  本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。

  根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求,基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金基金合同、托管协议的有关条款进行了修改,修改后的基金合同、托管协议自2018年4月1日起生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公

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