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南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募

  本基金经中国证监会 2019 年 10 月 30 日证监许可〔2019〕2118 号文注册募集。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与投资债券等特定投资标的相关的特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险;法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险、流动性风险、投资集中度风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《南方中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。

  4、基金合同或本基金合同:指《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书:指《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及更新

  7、基金产品资料概要:指《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

  8、基金份额发售公告:指《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告》

  9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

  会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会

  常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

  12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公

  13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布,同年 8 月 8 日实施的《公开募

  14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

  开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

  21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务

  25、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为南方基金管理股份有限公司

  28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月

  35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

  39、《业务规则》:指《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为

  44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  45、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等,但法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定

  49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

  50、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

  51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介

  56、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

  以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

  住所及办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

  1998 年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。

  2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人民

  2019 年 7 月 30 日,公司注册资本增至 3.6172 亿元,股权结构调整为华泰证券股份有

  限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。

  张海波先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

  张辉先生,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、

  证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书,南方基金管理股份有限公司董事。

  王连芬女士,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理,华泰证券总裁助理兼深圳分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理兼深圳分公司总经理,南方基金管理股份有限公司董事。

  冯青山先生,工学学士,中国籍。曾任职陆军第 124 师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第 42 集团军政治部组织处副营职干事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第 163 师政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记,深圳市投控资本有限公司监事,南方基金管理股份有限公司董事。

  李平先生,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城市建设开发(集团)公司办公室文秘,董办文秘、主管;深圳市投资控股有限公司办公室高级主管,企业三部高级主管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事,南方基金管理股份有限公司董事。

  李自成先生,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记、总经理。现任南方基金管理股份有限公司董事。

  王斌先生,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主持工作)、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管理股份有限公司董事。

  杨小松先生,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁、党委副书记,南方东英资产管理有限公司董事。

  姚景源先生,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,国务院参事室社会调查中心理事长,国务院参事室与中国人民银行

  合作的金融研究中心专家委员会副主任,中国统计学会副会长,南方基金管理股份有限公司独立董事。

  李心丹先生,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长、江苏银行监事、上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任,南方基金管理股份有限公司独立董事。

  周先生,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问,南方基金管理股份有限公司独立董事。

  郑建彪先生,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中国证监会第九届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国并购公会副会长,北京注册会计师协会副会长,南方基金管理股份有限公司独立董事。

  周蕊女士,法学硕士,中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律师事务所律师等国内知名律所,曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证券、基金与期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现任金杜律师事务所合伙人、中国并购公会广东分会会长、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深交所培训中心专家、深圳市女企业家协会理事,南方基金管理股份有限公司独立董事。

  吴晓东先生,法律博士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事。

  陈莉女士,法学硕士,中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、华泰期货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事,南方基金管理股份有限公司监事。

  姜丽花女士,大学学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧碾米厂主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司主管会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳

  市建安(集团)股份有限公司董事、湖北深投控投资发展有限公司董事、ULTRARICHINTERNATIONAL LIMITED 董事,南方基金管理股份有限公司监事。

  王克力先生,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理,南方基金管理股份有限公司监事。

  林红珍女士,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理、计划财务部总经理。现任兴业证券首席财务官,南方基金管理股份有限公司监事。

  徐刚先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职深圳期货投资公司职员、项目经理,南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、上海分公司董事。

  董星华女士,硕士学历,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,南方基金管理股份有限公司综合管理部经理、办公室高级经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、办公室高级副总裁。

  苏望先生,法学硕士学位,中国籍,无境外永久居留权。曾任国信证券股份有限公司合规管理总部职员,深圳市融通资本管理股份有限公司职员。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、监察稽核部高级副总裁。

  俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

  朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

  常克川先生,副总裁,EMBA 工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。

  李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久居留权。曾任职美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)。

  史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久居留权。曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)、基金经理。

  鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理有限公司董事。

  夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005 年 5 月加入南方基金,

  曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固

  定收益投资决策委员会副主席。2008 年 6 月 17 日至 2012 年 7 月 20 日,任固定收益部投资

  任南方薪金宝基金经理;2014 年 12 月 5 日至 2016 年 11 月 17 日,任南方理财金基金经理;

  任南方日添益货币基金经理;2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日,任南方天天宝基金经

  理;2012 年 8 月 14 日至今,任南方理财 14 天基金经理;2014 年 7 月 25 日至今,任南方现

  金增利、南方现金通基金经理;2016 年 10 月 20 日至今,任南方天天利基金经理;2018 年

  11 月 8 日至今,任南方 1-3 年国开债基金经理;2018 年 12 月 5 日至今,任南方 3-5 年农发

  董浩先生,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010 年 7 月加入南方基金,历

  任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014 年 3 月 31 日至 2015 年 9

  日至 2019 年 10 月 15 日,任南方天天宝基金经理;2015 年 9 月 11 日至今,任南方现金通

  基金经理;2016 年 2 月 3 日至今,任南方日添益货币基金经理;2016 年 8 月 17 日至今,任

  月 8 日至今,任南方 1-3 年国开债基金经理;2018 年 12 月 5 日至今,任南方 3-5 年农发债

  今,任南方收益宝基金经理;2020 年 3 月 5 日至今,任南方 0-5 年江苏城投债基金经理。

  副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,现金投资部总经理夏晨曦先生,交易管理部总经理王珂女士,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投资部总经理刘树坤先生。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。

  如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着勤勉尽责的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

  内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

  公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

  基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

  部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

  健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

  有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行的措施来实行。

  成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

  内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

  风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。

  风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程序性风险管理制度。

  公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。

  督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

  公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

  监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

  招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

  行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成

  功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国

  际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂

  牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019

  年 9 月 30 日,本集团总资产 73,059.25 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.44%,权重法

  2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为

  资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外

  包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 87 人。2002 年 11 月,

  经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,

  不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

  招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融

  产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月

  招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。

  李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国

  东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

  田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美

  国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上

  海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

  汪建中先生,本行副行长。1991 年加入本行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长

  沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行

  长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司

  金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监

  兼北京分行行长;2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副

  姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

  截至 2019 年 9 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 510 只证券投资基金。

  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

  二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

  三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

  (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

  (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

  (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制

  (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

  (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

  (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

  (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

  (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

  (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

  (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

  (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

  (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

  (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

  (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有

  关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

  在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  住所及办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

  规定,并经中国证监会 2019 年 10 月 30 日证监许可〔2019〕2118 号文注册募集。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  本基金将通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办理公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。

  本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在 T+2 日到网点查询交易情况,

  本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。

  1、对于认购本基金 A 类份额的投资人,本基金认购费率最高不高于 0.5%,且随认购金

  基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

  基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

  《基金合同》生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

  1、基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为:

  例:某投资人投资 10 万元认购本基金 A 类份额,该笔认购产生利息 50 元,对应认购费

  例:某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类份额,该笔认购产生利息 50 元。则其可得到

  2、认购份额的计算中,涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  3、认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数量以基金登记机构的记录为准。

  本基金销售机构首次认购和追加认购最低金额均为人民币 1 元,具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。

  基金管理人不对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

  如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 20%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 20%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规另有规定的,从其规定。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集

  金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

  资产净值低于人民币 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。

  如果本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制,且可能对基金投资运作、基金份额持有人利益产生重大影响的,在履行适当程序后,本基金可进行转型或清盘。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。在条件具备的情况下,本基金可以在全国银行间同业拆借中心系统办理申购、赎回等业务申请。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

  投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资

  人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不低于 1 份,投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

  2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告;

  4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外;

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  1、对于申购本基金 A 类份额的投资人,本基金申购费率最高不高于 0.6%,且随申购金

  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  2、本基金赎回费率最高不超过 1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中 1 年指 365 天):

  投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其中赎回持有时间少于 7 日的份额赎回费应全额归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。

  例:某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类份额份额,假设申购当日基金份额净值为

  例:某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为

  例:某投资人申购本基金 A 类基金份额,持有 6 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0,假

  例:某投资人申购本基金 C 类基金份额,7 日内赎回 10 万份,赎回费率为 1.5%,假设

  T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监

  会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  投资人申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手续。

  投资人赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。

  4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 20%,或者变相规避 20%集中度的情形时。

  发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。

  5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

  给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 30%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额 30%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管理人只接受其基金总份额 30%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者通过销售机构告知等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押等业务,并收取一定的手续费用。

  本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中投

  资于代偿期为 1-5 年(包括 1 年和 5 年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本

  基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数,隶属于中债总指数族分类,该指数成分

  券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 5 年(包含 0.5 年和 5 年)

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

  本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

  在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。

  本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

  今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

  (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于代偿期为 1-5 年

  (包括 1 年和 5 年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;

  (2)每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,回购期限不得超过 1 年,到期后不得展期;

  (5)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的同业存单;

  (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除上述第(2)、(6)、(7)项以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  本基金业绩比较基准为中债-1-5 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原。

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